Framgång bland Risk. Trading Moving Average Pullbacks. by Steve Palmquist Många handlare har funnit framgång i trading pullbacks Men även ett populärt system behöver införliva riskhantering. Mycket kväll ser jag över ett dussin olika skanningar och väljer handelstekniker som passar bäst till den nuvarande marknadsmiljön Eftersom marknaden ständigt förändras är det viktigt att ha flera tekniker i din verktygslåda Men hur vet du om en sökning är anpassad för den aktuella marknaden. För att svara på denna fråga måste du förstå hur varje system påverkas av en mängd olika marknadsparametrar Denna analys gör dig också mer medveten om hur du kan hantera dina risker. Backback-tekniker bygger på tanken att trender fortsätter och det bästa sättet att handla dem är att leta efter en återgång i trenden eftersom det vanligtvis representerar en lägre riskpost. För att handel med ett system vill jag ha en tydlig förståelse för problem, som. Hur uppträder systemet när marknaden är i en uptrend. How Uppträder systemet när marknaden är i en downtrend. How uppträder systemet när marknaden rör sig sidled. Hur påverkar priset och volymen systemet. Hur påverkar utlösningsdagvolymen systemet Ett av systemen i mitt handelsverktygslåda Letar efter lager i en uptrend som inte har varit under 30 dagars enkla glidande medelvärdet i minst 30 dagar och har för närvarande dras tillbaka till inom 1 5 av 30-dagarsgenomsnittet Systemet utlöser sedan om beståndet flyttar över föregående dag s hög följande dag jag utvärderade hur det här glidande genomsnittliga utdragssystemet MAPS utför med hjälp av AIQ Systems Expert Design Studio EDS backtesting-kapacitet EDS-koden för grundsystemet visas i sidofältet, EDS-koden för att flytta genomsnittliga utdragssystem. Du kan se ett exempel på ett MAPS-lager i Figur 1 Jag hittade EXBD genom att köra den grundläggande MAPS-skanningen den 23 juni 2004. EXBD hade varit över 30 dagars genomsnitt som visades i rött i minst 30 dagar och drog sedan tillbaka till inom 1 5 av 30-dagars genomsnitt Den 23 juni Följande dag slog EXBD ut genom att flytta över den föregående dagen högt av 54 88 Fem dagar senare träffade den högst mer än 58. FIGUR 1 EXEMPELKARTOR FÖRBUNDET MED INITIAL SCAN Den 6 23 04 var aktiekursen Av EXBD drogs tillbaka till 30-dagars glidande medelvärde, varefter det rörde sig mer än 3. För att ett system ska vara värd att handla måste det finnas tre huvudegenskaper i den marknadsmiljö där den är avsedd att användas 1 Vinnande affärer måste förekomma oftare än att förlora affärer 2 Den genomsnittliga vinsten för de vinnande affärer måste vara större än den genomsnittliga förlusten av de förlorande affärer 3 Systemet ska visa bättre avkastning än att bara handla ett marknadsindex som Standard Poor s 500 SPX Om ett handelssystem har dessa tre egenskaper, då har det en positiv förväntan, och vi finner det intressant. Fortsatt i april-utgåvan av teknisk analys av STOCK-KOMMODER. Utdrag från en artikel som ursprungligen publicerades i april 2005 av teknisk analys av STOCKS COMMODITIES-tidningen. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 2005, Teknisk Analys, Inc. Top Strategier för Mastering Pullback Trading MSFT, JNS. Pullbacks genererar alla möjliga handelsmöjligheter efter en aktiv trend pressar högre eller lägre, men att tjäna med den här klassiska strategin är svårare än den ser ut Till att börja med kan den säkerhet du just köpt på dips eller säljs kort i motstånd fortsätta och tvinga din position i en betydande förlust eller det kan bara sitta där att samla damm medan du saknar ett dussin andra affärer. Vilka färdigheter behövs för att boka pålitliga vinster med pullback-strategier, hur aggressivt ska vinsterna tas och hur erkänner du att du är Fel utan att bryta banken för relaterad läsning, se Handelsmöjligheter på kort sikt. E tekniska förutsättningar för en återställning för att sätta på en krona så snart du tar risk i motsatt riktning Först behöver du en stark trend så att andra spelare som kommer tillbaka kommer att vara uppradade precis bakom dig, redo att hoppa in och förvandla din idé till en tillförlitlig vinst Värdepapper som lyfter till nya höjder eller dumpning till nya lågnivåer uppfyller detta krav efter att de har tryckt långt bortom en anmärkningsvärd breakout - eller breakdown-nivå. Vertikal handling i topp eller tråg behövs också för konsekvent vinst, speciellt på högre än normal volym, eftersom det uppmuntrar till snabb prisrörelse efter att du har placerat det. Det är också bäst när trendingssäkerheten vänder sig snabbt efter toppning eller botten utan att bygga upp ett betydande konsoliderings - eller handelsintervall Detta behövs eftersom det intervallande intervallet kommer att undergräva vinstpotentialen under den efterföljande studsen eller rollover för relaterad läsning, se Anatomy of Trading Breakouts. Microsoft MSFT bygger ett tremånaders handelsintervall under 42 och bryter ut Över genomsnittlig volym i juli, stigande vertikalt till 45 73 Det pausar i en vecka och säljer, ger upp nästan 50 av föregående uptrend och kommer in i starkt stöd vid breakout-nivå och 50-dagars EMA En middagssvingning skriver ut en liten doji Ljusstake röd cirkel, signalerar en vändning som samlar momentum några dagar senare, lyfter mer än 2 poäng i ett test av det tidigare höga stocken återupptar sin starka uppåtgående, skriver ut en serie av fleråriga höjder för ytterligare läsning, se ljusstakar Ljus vägen till logisk handel. Hitta det perfekta inträdespriset. Sök efter kryssverifiering när återkörningen är igång. Denna term anger smala priszoner där flera typer av stöd eller motstånd stämmer upp, vilket favoriserar en snabb återföring och en stark drivkraft i riktning av den primära trenden Oddsen för en studsning eller övergång ökar när denna zon är tätt komprimerad och olika typer av stöd eller motstånd stämmer perfekt. Till exempel, en försäljning till en breakout genom horisontella höjder som också anpassar sig till en nyckelfibonacci retracement och ett mellanliggande rörligt medelvärde, såsom 50-dagars EMA, ökar oddsna avsevärt för en framgångsrik återköpshandel. I så fall kan du skriva in pullbacks i mindre fördelaktiga omständigheter genom att skala in i motstridiga prisnivåer som behandlar stöd och motstånd som band av prisaktivitet i stället för tunna linjer för relaterad läsning, se Strategier för handel Fibonacci Retracements. Janus Capital Group JNS utarbetar ett 9-månaders handelssortiment med motstånd på 13 och går vertikalt i en tung volymbrytning efter en välkänd hedgefondschef förenar företaget Nyheterna skickar en enorm en dagars vinst, vilket ger plats till en omedelbar återhämtning som landar på nytt stöd högst upp i intervallet, nu perfekt anpassat till 62 Fibonacci retracement och 50-dagars EMA Aktien slår på en dime, hoppar tillbaka över 15 och återupptar upptrenden i en långsammare takt. Det skriver en sexårig hög två månader senare. Att ta upp opportunistiska vinster. vinster aggressivt efter handelsinträde eller utjämning av pengar i takt med att säkerheten återställer förlorad mark Anpassa riskhanteringen till specifika för det retracement-mönstret genom att placera Fibonacci-rutor över en sista vågen av den primära trenden och b hela pullback-vågn Denna kombination kan avslöja harmonisk prisnivåer där de två näten stämmer upp och pekar på gömda hinder. Gap och små handelsområden måste också ses över för motverkningar, eftersom backback spelar alltid risken för att trycka lägre höjder i uppåtgående och högre nedgång i nedåtgående trend. I de flesta fall är de bästa utgångarna kommer att inträffa när priset rör sig snabbt i din riktning till en uppenbar barriär, inklusive den senaste stora svängen högt i en uptrend eller svängning lågt i en downtrend för relaterad läsning, se Introduktion till Swing Charting. Marathon Oil MRO bryter 19 månaders support vid 31 i november, i sympati med sjunkande råoljepriser Den höga volymen minskar bottnen vid 24 28 några veckor senare, vilket ger utrymme för en återdragning Som stallar vid 38 Fibonacci selloff retracement och ställer in en låg risk-kort återförsäljning. Ett andra retracement-rutnät placerat över pullback-våget hjälper handelshantering och plockar ut naturliga zoner där nedåtriktningen kan stoppa eller vända. retracement i januari röda cirkeln varnade för att korta säljare kunde riktas, favoriserar en snabb exit för att skydda vinster. Effektiva stoppförluststrategier. Lösningar med utdragsspel tenderar att förekomma av en av tre skäl. Först beräknar du omfattningen av motsträngsvågen och Ange för tidigt För det andra kommer du in på det perfekta priset men mottrenden fortsätter att gå och bryter den logiska matematiken som avstämmer dina inmatningssignaler. Tredje, studsningen eller övergången pågår men sedan avbryts genom att du passerar inmatningspriset eftersom din riskhanteringsstrategi misslyckades Det slutliga fallet är det enklaste att hantera Placera ett efterföljande stopp bakom din position så fort det rör sig i din tjänst och annons precis som vinsten ökar. Stoppet som behövs när du först anger positionen är direkt relaterad till det pris du valt för posten. När du får erfarenhet kommer du att märka att många pullbacks visar logiska poster på flera nivåer Ju längre du väntar och ju djupare det Går utan att bryta technicals, desto lättare är det att stoppa några få fästingar eller cent bakom en signifikant cross-verifiering. Du kommer att sakna perfekta omkastningar på mellanliggande nivåer med en djup inträdesstrategi, men det kommer också att producera den största vinsten och minsta förluster Om du väljer att ta många skott på mellanliggande nivåer måste positionens storlek sänkas och stoppas vid godtyckliga förlustnivåer såsom 25-50 procent exponering på en blåchip och exponering på en till två dollar på en hög nivå beta lager som en junior biotech eller Kina play. JC Penney JCP bryter ut över en 9-månaders trendlinje och rallies till en 52 veckors hög vid 11 31 Den blir lägre i mitten av september efter carving ett tre veckors handelsintervall en d landar på trippelstöd på trendlinjen, 50- och 200-dagars EMAs. Stödet studsar strax under stöd och drar in dip-köpare men återhämtningsvågens bås, vilket utlöser en misslyckad avbrott. Ett utdragsspel som tas på studsen kräver en stoppförlust under det där sessionens låga röda linje eftersom prisåtgärder till den nivån kommer att blinka alla sorters säljsignaler. Brytningar och nedbrytningar återgår ofta till omtvistade nivåer, testar nytt stöd eller motstånd efter att den initiala trendvågen har slutat ånga. Pullback-positioner som tagits nära dessa prisnivåer visa utmärkt belöning till riskprofiler som stöder ett brett utbud av swing trading strategier för ytterligare läsning, se Introduktion till Swing Trading. How att använda Moving Averages. Med hjälp av medelvärden hjälper oss att först definiera trenden och för det andra att känna igen förändringar i trenden Det är det Det finns inget annat att de är bra för Något annat är bara ett slöseri med tid. Jag vann inte att komma in i gory detaljer om hur de är konstruerade Det finns en på en zillion webbplatser som kommer att förklara den matematiska sminken av dem jag låter dig göra det på egen hand en dag när du är väldigt uttråkad ur ditt sinne. Men allt du verkligen behöver veta är att en rörlig genomsnittslinje är bara Medelpriset på ett lager över tiden Det är det. De två glidande medelvärdena. Jag använder två glidande medelvärden den 10-åriga enkla glidande medelvärdet SMA och 30-tiden exponentiella glidande medelvärdet EMA Jag gillar att använda en långsammare och en snabbare När den snabbare 10 korsar långsammare 30 kommer det ofta att signalera en trendändring. Låt oss se på ett exempel. Du kan se i diagrammet ovan hur dessa linjer kan hjälpa dig att definiera trenderna På vänster sida av diagrammet är 10 SMA är över 30 EMA och trenden är stigande. Den 10 SMA korsar sig under 30 EMA i mitten av augusti och trenden är nere. Sedan går 10 SMA tillbaka via 30 EMA i september och trenden är upp igen - och det stannar upp i flera månader därefter. Här är reglerna. Fokus på långa pos endast om 10 SMA är över 30 EMA Fokusera endast på korta positioner när 10 SMA ligger under 30 EMA Det blir inte något enklare än det och det kommer alltid att hålla dig på höger sida av trenden. Notera att rörelse medelvärden fungerar bara bra när ett lager trender - inte när de är i ett handelsområde När ett lager eller marknaden själv blir slarvig kan du ignorera glidande medelvärden - de vann inte jobbet. Här är viktiga saker att komma ihåg för långa positioner - omvänd för korta positioner. Den 10 SMA måste vara över 30 EMA. Det måste finnas gott om utrymme mellan de glidande medelvärdena. Både glidande medelvärden måste vara sluttande uppåt. 200 års glidande medelvärde. 200 SMA används för att separera tjurområdet från björnområde Studier har visat att genom att fokusera på långa positioner ovanför denna linje och korta positioner under denna linje kan ge dig en liten kant. Du bör lägga till dessa glidande medelvärden för alla dina diagram i alla tidsramar. Ja veckovisa diagram, dagdiagram, och intra - dag 15 min, 60 min diagram. 200 SMA är det viktigaste glidande medlet för att ha på lagerdiagram Du kommer att bli förvånad över hur många gånger ett lager kommer att vända om i detta område. Använd detta till din fördel. Även när du skriver skanningar för lager kan du använda detta som ett extra filter för att hitta potentiella långa inställningar som ligger ovanför den här raden och potentiella korta inställningar som ligger under den här raden. Stöd och motstånd. I motsats till populär övertygelse hittar inte bestånd eller stöd i motstånd glidande medelvärden Många gånger kommer du att höra handlare säga, Hej, kolla på det här lageret. Det hoppade av 50-dagars glidande medelvärde. Varför skulle ett lager plötsligt studsa av en linje som någon näringsidkare satte på ett börsdiagram? bara studsa om du vill ringa det av av betydande prisnivåer som inträffade tidigare - inte en rad på ett diagram. Stockarna kommer att vända upp eller ner till prisnivåer som ligger i närheten av populära glidande medelvärden men de vänder inte om På linjen själv. Så suppos e du tittar på ett diagram och ser lageret drar tillbaka till, låt oss säga 200 års glidande medelvärde. Se på prisnivåerna på diagrammet som visat sig vara betydande stöd - eller motståndsområden tidigare. Det här är områdena Där beståndet sannolikt kommer att vända.
No comments:
Post a Comment